Identification partielle de modèles économiques structurels – PART_IDENT

Dès les débuts de la modélisation structurelle, l'identification a signifié identification ponctuelle. Il y aurait une seule vraie valeur des paramètres compatible avec la forme réduite. On trouve pourtant, dispersés dans la littérature, des concepts d'identification plus faibles. En particulier, toutes les valeurs de paramètres structurels appartenant à des intervalles ou régions pourraient être compatibles avec la forme réduite. Cela fournit un cadre plus riche que le cadre usuel pour l'identification puisqu'il permet de relâcher les restrictions fortes qui mènent à l'identification ponctuelle et d'étudier comment certaines restrictions limitent le degré d'identification partielle. Il y a deux éléments dans une application qui peuvent mener à identification partielle. En premier lieu, certaines variables peuvent être censurées. D'autre part, les équations structurelles peuvent ne pas générer suffisamment de restrictions ou n'impliquer que des inégalités.

Notre projet vise à produire des recherches qui appartiennent à la littérature récente et en expansion sur l'identification partielle. Cette littérature a crée de nouvelles perspectives pour l'estimation de modèles structurels. De plus, ce changement de paradigme passant d'un cadre d'identification ponctuelle à partielle est conceptuellement sans conséquence pour les économistes appliqués puisque les quantités d'intérêt restent les intervalles de confiance des paramètres structurels. L'interprétation des régions de confiance ne diffère pas à condition que cette construction s'accommode des deux cas d'identification partielle et ponctuelle.

La particularité de ce projet est le mélange entre de la recherche spécialisée dans certains domaines d'application comme la microéconométrie, les séries temporelles ou l'organisation industrielle et un cadre théorique général cherchant à identifier les difficultés conceptuelles que chaque champ spécialisé rencontre. Lier ces recherches diverses en un projet nous permet d'exploiter des économies d'échelle dans le développement des outils théoriques. Cela nous permet aussi d'analyser la portabilité des résultats théoriques aux domaines appliqués et de vérifier la faisabilité des approches théoriques pour les économistes appliqués.

C'est pourquoi le projet est divisé en trois tâches (outre celle de coordination et de développement des outils théoriques). La première vise à développer des recherches en Econométrie de la Finance et tourne autour de l'estimation d'une équation d'Euler pour les prix des actifs ou pour l'utilité marginale de la consommation. La seconde tâche traite des modèles d'entrée d'entreprises en économétrie de l'organisation industrielle. Ces modèles sont les prototypes des modèles structurels menant à identification partielle. La troisième tâche consiste à analyser la dynamique des salaires en France en utilisant une base de données individuelles sur très longue période. Notre projet est de construire des contrefactuels et d'analyser comment le problème d'attrition peut mener à l'identification partielle.

Une recherche plus abstraite sera aussi menée. D'abord, les développements précédents posent la question de la compréhension conceptuelle des caractéristiques des modèles qui mènent à l'identification partielle. Ensuite, il nous paraît crucial de caractériser les modèles dans lesquels certaines hypothèses de convexité sont vérifiées puisque cela permet d'utiliser des méthodes d'estimation plus simples. Il est aussi intéressant d'analyser ce que ces hypothèses de convexité peuvent apporter à l'analyse des inégalités de moment qui est le modèle principal utilisé par les économètres pour développer les méthodes d'estimation et d'inférence. La principale question y est la question d'uniformité par rapport au caractère ponctuel ou partiel de l'identification du modèle sous-jacent.