LabCom - Vague1 - Laboratoires communs organismes de recherche publics – PME/ETI - Vague 1

Analyse de Transactions Financières pour la Sécurité – FiT

Résumé de soumission

La criminalité financière est un fléau dont le coût économique est colossal, et qui freine l’avènement de la société numérique. Dans ce contexte, la lutte contre les fraudes, les usurpations d’identité, ou le blanchiment d’argent est un enjeu majeur. Elle repose sur l’analyse de séquences massives de transactions financières, afin d’y détecter des traces d’activités frauduleuses et de prendre les contre-mesures qui s’imposent. Toutefois, les progrès dans cette lutte sont entravés par un manque cruel de méthodes et d’outils pour modéliser et traiter les transactions de façon adéquate.

L’objectif du labcom FiT est de mener les avancées scientifiques et technologiques nécessaires à des progrès significatifs dans la détection d’anomalies dans les transactions financières.

La difficulté majeure du domaine tient au fait que les traces de transactions contiennent essentiellement de l’information de deux natures : la structure des échanges entre comptes et leur dynamique dans le temps, comme illustré dans la figure ci-dessous. La plupart des approches focalisent sur l’un des deux aspects, alors que la vraie richesse des données est dans la combinaison des deux. C’est ce verrou qu’il s’agit pour nous de dépasser.

Bleckwen est à la pointe des méthodes d’apprentissage artificiel (machine learning) pour la détection de fraudes. Ses solutions sont capables de traiter en temps réel des masses de transactions et de lever des alertes lors de comportements suspects. Elle mène en interne une R&D de haut niveau visant à l’exploitation de features toujours plus fines et à l’amélioration continue de ses algorithmes d’apprentissage.

L’équipe ComplexNetworks du LIP6 est spécialiste de l’analyse de réseaux et de leur dynamique. Elle a développé nombre d’algorithmes parmi les plus utilisés du domaine, et a introduit le concept de flot de liens pour la modélisation des interactions temporelles. Cette approche ouvre des perspectives
sans précédent pour l’analyse intégrée de la structure et de la dynamique d’interactions.

Bleckwen et ComplexNetworks veulent joindre leurs forces pour modéliser et analyser les transactions financières sous forme de flots de liens. Ils développeront et implémenteront les formalismes et les algorithmes permettant d’exploiter pleinement ces données. L’intégration de ces avancées dans les produits Bleckwen augmentera significativement leurs performances et leur ouvrira de nouveaux marchés.

Coordination du projet

Matthieu Latapy (Sorbonne Université)

L'auteur de ce résumé est le coordinateur du projet, qui est responsable du contenu de ce résumé. L'ANR décline par conséquent toute responsabilité quant à son contenu.

Partenaire

SU Sorbonne Université

Aide de l'ANR 350 000 euros
Début et durée du projet scientifique : septembre 2019 - 54 Mois

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