JCJC - Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs

– ERMES

Résumé de soumission

Cette demande porte sur un projet de recherché fondamentale en modélisation économétrique de séries chrolonolgiques macroéconomiques mulitvariées. Son objectif global est de fournir de nouvelles mesures de risque qui peuvent être utiles pour l?évaluation de la stabilité financière. Pourquoi est-il nécessaire de développer de telles mesure ? Car les mesures traditionnelles de riques ne semblent pas adaptées à la complexité des syst§mes macroéconomiques financiers, qui sont dynamiques, non stationnaires et interpédendant de nature. Dans ce projet, nous proposons d?utiliser notre expertise en théorie économétrique et en théorie statistique des processus stochastiques afin de développer de nouveaux modèles macroéconomiques qui sont mieux adaptés à la structure complexe du marché. La crise mondiale récente du système bancaire a montré la limitation des modèles macroéconomiques de base et leur méthodes économétriques correspondantes. Bien souvent, les modèles utilisés en contrôle de risque sont des approximations trop simples des mécanismes complexes et sous-jacents du marché. Parmi les caractéristiques complexes des marchés modernes qui sont difficilement modélisés, le projet soumis se concentre sur trois aspects (i) La stabilité structurelle au cours du temps (ii) L?apparition d?événements rares, et (iii) La capacité de modéliser les risques endogènes Ces trois aspects sont discutés largement dans la proposition scientifique soumise. Ils constituent les trois directions principales de notre recherche et définissent nos objectifs économiques quantitatifs. Cependant, dans le but d?atteindre ces objectifs, le c?ur du projet se concentrara sur les aspects techniques de la théorie économétrique et les défis statistiques qui sont derrière ces questions économiques. L?instabilité paramétrique inhérente aux séries chrolonogiques observées de la macroéconomie rend nécessaire le développement d?outils statistiques pour détecter la nonstationarité dans une série chronologique (par nonstationartité, nous entendons la structure évolutive dans le temps de la structure de corrélation du processus). L?existence d?événements rares et de corrélation entre ces événements nous amène à la question de l?inférence statistique pour des distributions non normales, y compris pour les processus stochastiques. Enfin, la modélisation de risques endogènes synthétise ces deux problèmes et rend nécessaire le développement de modèles multivariés de nonstationarité avec dépendance dans les valeurs extrêmes.

Coordination du projet

L'auteur de ce résumé est le coordinateur du projet, qui est responsable du contenu de ce résumé. L'ANR décline par conséquent toute responsabilité quant à son contenu.

Partenaire

Aide de l'ANR 0 euros
Début et durée du projet scientifique : - 0 Mois

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