DS08 - Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives

Exploitation de Big Data Historiques pour les Humanités Numériques : application aux données financières – HBDEX

Résumé de soumission

Les défis de la recherche actuelle concernent les méthodes innovantes de production, de traitement et d’analyse sur toute la chaîne de la valeur de la donnée et sur le développement de solutions originales de stockage et d’extraction de connaissances nouvelles. Les masses de données “born digital” manquent de la profondeur historique nécessaire pour comprendre les dynamiques qui traversent notre société. En s’appuyant sur une innovation technologique en STIC, HBDEX contribue à la compréhension du fonctionnement des marchés financiers. La crise financière de 2008 a encore souligné la faiblesse des fondements empiriques des modèles explicatifs. Le marché financier parisien a pendant longtemps fonctionné selon deux marchés co-existants, la Bourse de Paris, marché centralisé et régulé et la Coulisse, un marché OTC, de gré à gré et non régulé. Ces différences d’organisation et leurs évolutions auront certainement affecté et été affectées par la production économique et des événements historiques majeurs telle la crise de 1929. Une difficulté pour comprendre ces phénomènes vient de la rareté des données de long terme, nécessaires pour observer des faits stylisés modélisables et tester ces modèles dans différents contextes historiques et géographiques, en particulier ceux concernant les transformations structurelles. Les STIC sont au cœur d’enjeux scientifiques et socioéconomiques majeurs, exigeant des collaborations étroites avec d’autres disciplines pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Avec une avancée majeure en informatique, le projet interdisciplinaire (informaticiens et économistes) HBDEX cherche à répondre à une question économique fondamentale, celle du fonctionnement des marchés financiers. Son objectif est triple : (1) concevoir une technologie innovante et généralisable qui assure la chaîne de production de données massives à partir de sources historiques tabulaires et lève le verrou technologique qui freine la réalisation de la « Big Data Revolution» dans les sciences du passé; (2) intégrer des données produites par HBDEX (prix quotidiens sur la Coulisse entre 1899 et 1939) dans la base de données déjà existantes, produisant un outil efficace d’analyse du fonctionnement des marchés financiers; (3) l’exploitation comparative de données entre 1873 et 1939, à partir d’une base partiellement produite par l’EQUIPEX DFIH (Bourse de Paris, 1796 à 1949 ; Coulisse, 1870-1898) et complétées par HBDEX. Une analyse économétrique et en série temporelle sur séries longues sera effectuée, un modèle multi-agent sera simulé et des méthodes de visualisation seront développées pour fournir des services d’aide à la compréhension des marchés financiers. Ainsi, une analyse comparée et en longue période de la robustesse de deux types d’organisation viendra nourrir le débat actuel sur la ré-organisation et la régulation des marchés financiers, qui représente un grand enjeu de politique publique.
La technologie logicielle réalisée se veut le premier jalon d’une plateforme universitaire nationale capable d’assurer le passage à l’échelle dans la production de données à partir de sources tabulaires chronologiques. Ce projet ANR coopère avec les TGIR Progedo et Huma-Num pour la dissémination des données et la valorisation des images numérisées. Il peut compter sur un co-financement et les données de DFIH. Il s’appuie sur l’infrastructure et les capacités d’accueil de l’Institut des Systèmes Complexes Paris-Ile de France. Il participe de la dynamique poussant à l’émergence d’un leader européen sur les données financières, CEDEFI, jonction entre les EQUIPEX DFIH et BEDOFI et EUROFIDAL, projet d’infrastructure de recherche proposé par le Ministère de la Recherche. Un membre de HBDEX est coordinateur européen du projet EURHISFIRM, soumis en mars 2017, dans le cadre du « Infrastructure Development Program of H2020 » et qui s’appuie sur les expériences les plus significatives en collecte de données financières.

Coordinateur du projet

Monsieur PIERRE CYRILLE HAUTCOEUR (ECOLE D´ ECONOMIE DE PARIS)

L'auteur de ce résumé est le coordinateur du projet, qui est responsable du contenu de ce résumé. L'ANR décline par conséquent toute responsabilité quant à son contenu.

Partenaire

PSE ECOLE D´ ECONOMIE DE PARIS
LITIS LABORATOIRE D'INFORMATIQUE, DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET DES SYSTÈMES
INSA-IRISA IRISA Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires Unité de recherche
CAMS Centre d'analyses et de mathématiques sociales Unité de recherche

Aide de l'ANR 660 960 euros
Début et durée du projet scientifique : décembre 2017 - 48 Mois

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