CE26 - Innovation, travail

L'industrie bancaire de l'après crise : comment les banques vont-elles réagir aux contraintes réglementaires plus strictes ? – CaLiBank

Résumé de soumission

La crise financière mondiale de 2007-2009 a révélé de nombreuses défaillances dans la façon dont les systèmes bancaires étaient régulés. En réponse aux graves dysfonctionnements rencontrés par les établissements bancaires, principalement occidentaux, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a redéfini et renforcé les contraintes réglementaires auxquelles les banques sont soumises (accords de Bâle III). Bâle III introduit pour la première fois des contraintes de liquidité pour garantir que les banques détiennent suffisamment d'actifs liquides pour résister à d'éventuelles ruées des créanciers en périodes de crise. Ces règles viennent se rajouter aux contraintes de capital qui sont elles-mêmes plus sévères qu'auparavant et ce en particulier pour les très grandes banques, dites systémiques. Le projet CaLiBank porte sur la façon dont les banques vont s’adapter et réagir aux nouvelles règles strictes de liquidité et de capital définies par l'accord de Bâle III. Vont-elles réduire leur financement à l'économie ? Vont-elles développer des activités moins risquées ou plus risquées ? Le projet évaluera l’impact de ces nouvelles contraintes sur l’activité d’intermédiation des banques qui est vitale pour l’innovation et la croissance. Une attention particulière sera accordée à la réaction des banques systémiques à des exigences de capital plus élevées en présence des nouvelles contraintes de liquidité. Ces banques géantes peuvent en effet faire peser une menace importante sur l'économie mondiale. Ce projet sera mené à bien par un consortium de deux équipes françaises (LAPE, Université de Limoges et LEO, Université d'Orléans) aux compétences reconnues dans le domaine de la banque et finance et de l’économétrie financière ainsi que par des chercheurs d’Europe et des Etats-Unis experts en économie bancaire. Au-delà de ces objectifs scientifiques, le projet CaLiBank vise aussi à promouvoir la reproductibilité de la recherche dans le domaine de la Finance. Enfin, CaLiBank inclut une formation doctorale et deux universités d'été dans les domaines Banque, Finance et Econométrie financière destinées aux doctorants des deux partenaires.

Coordination du projet

Amine TARAZI (Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economique)

L'auteur de ce résumé est le coordinateur du projet, qui est responsable du contenu de ce résumé. L'ANR décline par conséquent toute responsabilité quant à son contenu.

Partenaire

Erasmus University Rotterdam / Rotterdam School of Management
Tilburg University / European Banking Center
University of Kansas / School of business
LEO Laboratoire d'économie d'Orleans
LAPE Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economique

Aide de l'ANR 296 076 euros
Début et durée du projet scientifique : mars 2020 - 36 Mois

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